Chỉ báo CCI là gì? Giao dịch thông qua chỉ báo CCI như thế nào hiệu quả nhất? Bài viết sau đây của team Kịch Trần sẽ giải đáp giúp bạn.
CCI được xem là một chỉ báo kỹ thuật dao động được nghiên cứu và tiến hành phát triển bởi Donald Lambert vào những năm 80 của thế kỷ trước. Chỉ báo này được sử dụng như một yếu định lượng mối quan hệ của tài sản – trung bình động của giá – độ lệch giá so với mức trung bình động đó. Ngoài ứng dụng chính trong giao dịch hàng hóa khi mới xuất hiện trên thị trường, chỉ báo CCI giờ đây còn được dùng trong nhiều thị trường tài chính, chứng khoán khác. Bài viết sau đây sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về CCI là gì cũng như cách giao dịch trên sàn chứng khoán thông qua chỉ báo này.
Indicator CCI/ chỉ báo CCI/ đường CCI là những tên gọi khác nhau của chỉ báo kỹ thuật dao động CCI, viết tắt của từ tiếng Anh Commodity Channel Index – chỉ số kênh hàng hóa. Vậy nên chỉ báo CCI có thể giúp người ta xác định được xu hướng của thị trường hàng hóa nói chung; đồng thời góp phần trở thành một công cụ tài chính đặc biệt trong các sàn giao dịch tiền điện tử hay Forex.
Cụ thể chỉ báo CCI là dạng chỉ báo có thể đo lường được sức mạnh “phía sau” từng hành động giá, nói một cách dễ hiểu hơn, chỉ báo này có khả năng cho phép các traders xác định xu hướng giá đang tăng hay giảm. Nó tương đối giống với chỉ báo Momentum, chỉ khác là Momentum bị giới hạn trong phạm vi 100 dao động xung quanh trục 0, còn CCI có thể dao động từ giá trị đáy đến giá trị đỉnh trong phạm vi rộng hơn: -100 đến 100. Về bản chất, chỉ báo CCI có thể đưa ra sự so sánh giữ giá hiện tại với giá trước đó và từ cơ sở này xác định xem làn sóng trong thị trường đang mạnh/yếu như thế nào. CCI sử dụng đường trung bình động – Moving Average để làm tiêu chuẩn, từ đó so sánh với giá trị hàng hóa hiện tại.
Công thức tính chỉ báo CCI được đánh giá là khá phức tạp, bên cạnh đó nó cũng có khá nhiều biến thể được thay đổi theo thời gian. Dưới đây là gợi ý cách tính chỉ báo CCI do chính cha đẻ của nó tạo ra – nhà phát minh Donald Lambert:
Bước 1- Xác định giá trung bình (Average Price viết tắt là AP) của hàng hóa bằng cách tính trung bình cộng của 3 giá trị:
Bước 2- Xác định giá trị đường trung bình động đơn giản (Moving Average viết tắt là MA) của giá trung bình đã tính trong khung thời gian 20 ngày. Điều này có nghĩa là khi chọn phân tích trên 1 khung thời gian nào thì 3 loại giá đã đề cập ở bước 1 sẽ tương ứng với khoảng thời gian giao dịch 20 với từng phiên giao dịch ở khung thời gian đó.
Trong đó n được xem là khoảng thời gian xem lại, nhà phát minh Donald Lambert đề xuất dùng 1/3 chu kỳ bình thường của giá để tính toán trị số n. Do đó, giá trị n theo chỉ báo CCI tiêu chuẩn sẽ bằng 14 chu kỳ. Tuy nhiên, giá trị này về cơ bản có thể thay đổi tùy theo chiến lược đầu tư của các traders.
Chẳng hạn như, trader xác định một chu kỳ của giá trên thị trường là 60 ngày, thì điều này được hiểu đây là khung thời gian giá đi cùng một xu hướng tăng hoặc giảm; và sau 60 ngày đó, giá sẽ có thể tiếp tục đi theo xu hướng ấy hoặc xu hướng ngược lại. Lưu ý, xu hướng ở đây được tính là xu hướng chung cho cả một chu kỳ, không bắt buộc tất cả cây nến trong chu kỳ đều tăng/đều giảm.
Tiếp đến, khoảng thời gian n – thời gian xem là sẽ là 60 x 1/3 = 20 và được áp dụng cho khung thời gian D1. Còn trong trường hợp chọn chu kỳ giá là 42 thì n =14, được áp dụng cho khung thời gian H1.
Bước 3- Xác định độ lệch chuẩn (Mean Deviation viết tắt là MD) của đường trung bình động. Đây chính là mức chênh lệch của giá so với giá trị trung bình.
Sau khi đã có được giá trị của những yếu tố kể trên, chỉ báo CCI sẽ được tính theo công thức như sau:
Donald Lambert sử dụng hằng số 0,015 để đảm bảo độ chính xác 70% - 80% của giá trị CCI, điều chỉnh sai số của nó để có thể gói gọn trong phạm vi từ -100 đến +100 theo định nghĩa. Nếu trong trường hớp các traders tính ra giá trị CCI không nằm trong khoảng này (có thể bé hơn -100 hoặc lớn hơn +100) thì độ lệch chuẩn của nó được cho là không bình thường.
Với những ứng dụng hiện đại ở thời điểm hiện tại, các traders không cần phải trực tiếp tính toán ra các giá trị cả chúng mà có thể sử dụng phần mềm làm thay. Tuy nhiên, biết được cách tính toán các yếu tố trong chỉ số CCI là gì có thể giúp hiểu rõ hơn về bản chất của nó.
Dưới đây là một số đặc điểm thuộc chỉ báo CCI mà các traders nên lưu ý để có những sự lựa chọn điều chỉnh lệnh hợp lý:
Trong trường hợp dùng chỉ báo CCI làm chỉ báo chậm để phân tích các chỉ báo ở xu hướng quá khứ:
Nếu dùng chỉ báo CCI là chỉ báo dự đoán sớm, dự đoán xu hướng tăng giảm của thị trường ở tương lai:
Những traders có thể dễ dàng nhận biết chỉ báo CCI sẽ có thể phát huy tối đa khả năng dự đoán tình hình thị trường của mình khi thị trường ổn định (sideway); còn nếu thị trường đang có dấu hiệu chạy theo xu hướng thì nó lại bị hạn chế khá nhiều.
Sau khi đã tìm hiểu CCI là gì, các traders có thể tìm hiểu đây là cách giao dịch tìm điểm vào lệnh – cắt lỗ – chốt lời như sau:
Bước 1- Chờ giá khi chỉ báo CCI bắt đầu tăng và có dấu hiệu vượt qua mức +100.
Lấy ví dụ là cặp tiền tê EUR và USD như trên, khi chỉ báo CCI bắt đầu vượt ngưỡng trên +100 thì chứng tỏ sức mua thị trường đang tăng mạnh, cao hơn mức trung bình và cơ hội mua vào đang là tốt nhất. Tuy nhiên ở giai đoạn này, các traders đừng nên vội vàng tiến hành vào lệnh mà cần thực hiện cân đo đong đếm các yếu tố khác để tăng khả năng thắng lệnh lên mức cao nhất.
Bước 2- Chờ một đợt giá giảm trong chu kỳ, đồng thời mức giá giảm này vẫn phải duy trì cho chỉ báo CCI nằm trên đường trục 0.
Sở dĩ đợi một đợt back test giá giảm là để các traders có thời gian xác định cách tiếp cận giao dịch theo hướng chắc chắn hơn. Chúng ta có thể thấy trên ví dụ rằng cặp tiền tệ đang xét EUR-USD thực sự đang có xu hướng tăng. Tuy vậy, các vấn đề này có xảy ra ở chu kỳ nào đi chăng nữa thì vẫn phải đảm bảo rằng chỉ báo CCI vẫn nằm trên đường trục 0. Nếu không, khả năng phán đoán để tìm điểm vào lệnh sẽ không còn giá trị gì ở thời điểm hiện tại.
Bước 3- Các traders cân nhắc kỹ, chuẩn bị vào lệnh mua khi có 3 – 5 cây nến đã pullback hoặc xuống tiền mua ngay lập tức khi giá đóng cửa gần chạm tới trục 0.
Bước 4- Chú ý đặc stoploss dưới đáy đảo chiều (swing low) gần nhất
Lý do đặt stoploss như vậy là để giúp cho các traders hạn chế được rủi ro đến mức cao nhất. Trong trường hợp chỉ báo CCI đã vượt qua điểm -100, các traders có thể đóng giao dịch nếu muốn ngay cả khi chưa kích hoạt lệnh dừng lỗ.
Bước 5- Điểm chốt lời khi CCI +200 hoặc chỉ báo CCI giảm xuống dưới đường trục 0.
Trong những giao dịch có giá trị lớn, phạm vi hoạt động của chỉ báo CCI có thể lên đến +200, điều này có nghĩa là các traders cần cẩn trọng về điểm chốt lời và các bước đi chắc chắn khác trong chiến lược của mình.
Sau đây là những câu hỏi liên quan đến khái niệm CCI là gì mà bạn nên lưu ý.
Về mặt lý thuyết, CCI dùng để dự đoán xu hướng giá trong các giai đoạn quá mua, quá bán trên thị trường nói chung để các traders có cơ sở ra vào lệnh hớp lý. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư mới chập chững bước vào nghề sẽ khó có thể vận dụng riêng chỉ báo CCI trong các giao dịch của mình mà không cần quan sát các loại chỉ báo khác. Điều tốt nhất vẫn là dành thời gian luyện tập để tích lũy kinh nghiệm.
